Curso de Gestión de Carteras - Productos Financieros
Gestión de Carteras - 28 Horas
Curso de Gestión de Carteras - Productos Financieros
Precio de venta:39,51 €
Este curso permitirá a los participantes adquirir un grado de conocimiento sobre cómo se componen las carteras de Renta Variable y Renta Fija, las técnicas de gestión de carteras más avanzadas, y cómo se cubre el riesgo de una cartera.
Duración:
28 Horas
Objetivos:
Los objetivos principales de este curso son:
- Introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio.
- El último fin es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender que factores afectan a sus inversiones y para intentar anticipar las reacciones de los mercados.
Contenido
UNIDAD 1 - EL RENDIMIENTO DE CARTERAS. MERCADOS DE CAPITAL EFICIENTES
- Concepto de diversificación
- Tipos de riesgo
- El concepto de mercado eficiente
- Formas de eficiencia del mercado
- Hipótesis del mercado eficiente en forma débil
- Hipótesis del mercado eficiente en forma semi-fuerte
- Hipótesis del mercado eficiente en forma fuerte
- Consecuencias de la eficiencia del mercado
- Gestión activa y pasiva
- Cumplimiento de las hipótesis del mercado eficiente
- Carteras eficientes
- Frontera Eficiente
- Medida de la volatilidad de una cartera
- Correlación perfecta positiva
- Correlación perfecta negativa
- Correlación no perfecta
UNIDAD 2 - TEORÍA DE CARTERAS
- Selección de carteras óptimas
- Cartera óptima con dos activos con riesgo
- Modelo de Markowitz
- Cartera óptima con un activo sin riesgo y un activo con riesgo
- Cartera óptima con un activo sin riesgo y una cartera de dos activos con riesgo
- Modelo de mercado de Sharpe
- Concepto de beta y beta de un activo
- Beta de una cartera
- Riesgo sistemático y riesgo específico
- Riesgo de un activo
- Riesgo de una cartera
- CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Supuestos del Modelo
- Del Modelo de Sharpe a la Fórmula del CAPM
- Los mercados en equilibrio
- Líneas CML y SML
UNIDAD 3 - PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
- Asignación de activos
- Proceso de asignación de activos
- Asignación táctica y estratégica
- Práctica y Seguimiento de la asignación
UNIDAD 4 - INFORMACIÓN DEL RENDIMIENTO A LOS CLIENTES
- Comunicación de resultados al cliente a corto y largo plazo
- Normas internacionales de presentación de resultados. GIPS
- Inicios
- Objetivos y características de las GIPS
- Contenido de las normas
- Cumplimiento de las normas GIPS
